Ilya Sobol
mathématicien russe
Cet article est une ébauche concernant un mathématicien.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Pour les articles homonymes, voir Sobol.
Ilya Meïérovitch Sobol’ (Илья Меерович Соболь) est un mathématicien russe né le à Panevėžys (Lithuanie).
Ilya Sobol’
| Naissance | |
|---|---|
| Nationalités | |
| Formation |
Université d'État de Moscou Faculté de mécanique et de mathématiques de l'université de Moscou (en) |
| Activité |
| A travaillé pour | |
|---|---|
| Influencé par |
Travaux
modifierEn analyse de sensibilité, il introduit les indices de Sobol’.
En 1967, il introduit les suites de Sobol’ (également nommées suites LPτ ou (t, s) suites en base 2), qui sont des exemples de suites à discrépance faible quasi-aléatoires[1].
Il a également travaillé sur les méthodes de Monte-Carlo[2].
Notes et références
modifier- Sobol’,I.M.(1967), "Distribution of points in a cube and approximate evaluation of integrals". Zh. Vych. Mat. Mat. Fiz. 7: 784–802 (en russe); U.S.S.R Comput. Maths. Math. Phys. 7: 86–112 (en anglais).
- article A Primer for the Monte Carlo Method
Liens externes
modifier- (en) John J. O'Connor et Edmund F. Robertson, « Ilya Sobol », sur MacTutor, université de St Andrews.
