Discussion:Processus autorégressif
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est-ce que la méthode d'estimation de vraisemblance conditionnelle ne revient pas exactement au même que la méthode de yule Walker ? Si oui, il serait bon de le préciser.
Normalité de X_t
modifierOn peut voir que est le bruit blanc convolé avec le noyau plus une moyenne constante. Si le bruit blanc est gaussien, alors est aussi un processus normal. Dans les autres cas, le Théorème de la limite centrale indique que sera approximativement normal lorsque est proche de l'unité .
Ça ce n'est pas vraix!!! Si les \epsilon_t sont i.i.d. et Cauchy, X_t n'est pas normal!!! Albmont (d) 11 septembre 2009 à 18:38 (CEST)
problème de définition et d'indices
modifierToute la partie sur les équations de Yule-Walker pose un problème. Les ne sont définis nulle part, sauf implicitement (il semble que ce soit les coefficients d'autocorrélation), et les indices sont incohérents, à moins, ce qui n'est dit nulle part, que . Tout cela est à revoir, c'est inutilisable sous la forme actuelle.
