Covariance de Matérn

La covariance de Matérn, nommée d'après Bertil Matérn, est une fonction de covariance utilisée dans l'analyse statistique des espaces métriques.

Entre deux points séparés d'une distance d, la covariance de Matérn s'écrit [1]: avec Γ la fonction gamma, Kν la fonction de Bessel modifiée de seconde espèce, ρ et ν des paramètres strictement positifs.

En prenant , on retrouve la fonction de covariance exponentielle .

En prenant , on retrouve la fonction de covariance Gaussienne .

Notes et référencesModifier

  1. Rasmussen, Carl Edward (2006) Gaussian Processes for Machine Learning