Tyroide
Inscrit depuis le 28 novembre 2006
.svg){kind=small}
-
Moi mais fatigué! -
Mon fond d'écran
-
Mon tapis de souris -
Ma webcam qui photographie son logiciel
Mon Cahier de brouillon où se trouvent mes articles en gestation
Moi modifier
Prénom : Christophe
Nom : Bonnefoy (et les sept mains - en reference a blanche fesse)
Date de naissance : 1er septembre 1983
Diplômes actuels : Baccalauréat en 2001, mention bien
Etudes actuelles : ENSAE, 3ème année, voie actuariat
Centres d'intérêts : mathématiques, informatique, musique, natation et badminton.
Mes publications ou articles de recherche modifier
Wikipedia modifier
Probabilités modifier
- Théorème de Girsanov traduction et adaptation de l'anglais, développement de la partie application à la finance.
Méthodes numériques modifier
Mémoires scolaires modifier
Finances modifier
- Evaluation de stratégies de couvertures de risque de change.
- Notation de fonds de gestions.
- Optimisation de portefeuille et réplication à l'aide de fonds de gestion.
- Calibrage du modèle de Merton déterminant la volatilité de la valeur réelle d'une entreprise.
Simulation modifier
- Pricer de Monte Carlo : implémentation en C++, le sous-jacent peut être n'importe quel processus de et le Pay-off est spécifié par l'utilisateur.
- Calcul de probabilité de ruine : utilisation de diverses méthodes de réduction de la variance dans les méthodes de Monte Carlo.
- Etude d'un réseau IP : implémentation en python d'un réseau IP, différentes classes spécifiées, modem, routeur, switch...
Statistiques modifier
- Amélioration de la méthode SAM : méthode de détermination des gènes différentiellement exprimés entre deux populations, application au cancer du sein.
- Application du filtre de Kalman à l'analyse de Style : détermination de la composition d'un fonds de gestion à l'aide d'un modèle dynamique à variable cachée.
- Etudes des effets de barrières sur le marché du travail allemand.
Autres modifier
- Quel système de change pour les pays émergents?
- Les crises systémiques sont-elles inévitables?
Informatique modifier
Langages connus modifier
logiciel et techniques utilisés modifier
- Matlab
- R
- Suite office maitrisée
- Hashage
- Expression régulières