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Journal of Finance

revue scientifique

Journal of Finance  
Discipline Finance
Langue Anglais
Publication
Période de publication 1946-
Indexation
ISSN (papier) 0022-1082
ISSN (web) 1540-6261
Liens
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Le Journal of Finance est une revue académique spécialisée dans la finance publiée par Wiley pour l'American Finance Association. La revue a été créée en 1946. En 2012, le Journal of Finance est le journal le plus respecté et le plus influent au monde[1]. Depuis, le journal perd en influence mais reste dans le top 10 des journaux académiques en finance[2].

Le prix Brattle est un prix annuel décerné aux auteurs des meilleurs articles de recherche en finance d'entreprise publiés dans le Journal of Finance.

Prix Nobel modifier

Sept Prix Nobel d'économie ont été remportés grâce à des articles publiés dans le Journal of Finance[3]:

  • Harry Markowitz pour l'article Portfolio Selection (1952)[4],
  • William Sharpe pour l'article Capital Asset Prices: A Theory Of Market Equilibrium Under Conditions Of Risk (1964)[5],
  • William Vickrey pour l'article Counterspeculation, Auctions, And Competitive Sealed Tenders (1961)[6],
  • Eugene Fama pour les articles Efficient capital markets: a review of theory and empirical work (1970)[7], Efficient capital markets: II (1991)[8] et The Cross Section of Expected Stock Returns (1992)[9],
  • Lars Peter Hansen pour l'article Assessing Specification Errors in Stochastic Discount Factor Models (1997)[10],
  • Robert Shiller pour les articles The Use of Volatility Measures in Assessing Market Efficiency (1981)[11] et Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends (1988)[12],
  • et Richard Thaler pour les articles Does the Stock Market Overreact? (1985)[13], Further Evidence On Investor Overreaction and Stock Market Seasonality (1987)[14] et Investor Sentiment and the Closed‐End Fund Puzzle (1991)[15].

Plus de 100 articles publiés par le Journal of Finance ont été écrits par des Prix Nobel d'économie[16].

Sources modifier

  1. ↑ (en) « Journal Rankings on Finance », sur www.scimagojr.com (consulté le )
  2. ↑ (en) « The Journal of Finance homepage », sur onlinelibrary.wiley.com (consulté le )
  3. ↑ (en-US) « Seven Nobel Prizes: JF papers », sur The American Finance Association (consulté le )
  4. ↑ (en) Harry Markowitz, « Portfolio Selection* », The Journal of Finance, vol. 7, no 1,‎ , p. 77–91 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x, lire en ligne, consulté le )
  5. ↑ (en) William F. Sharpe, « Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk* », The Journal of Finance, vol. 19, no 3,‎ , p. 425–442 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x, lire en ligne, consulté le )
  6. ↑ (en) William Vickrey, « Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders », The Journal of Finance, vol. 16, no 1,‎ , p. 8–37 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1961.tb02789.x, lire en ligne, consulté le )
  7. ↑ (en) Burton G. Malkiel et Eugene F. Fama, « Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work* », The Journal of Finance, vol. 25, no 2,‎ , p. 383–417 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1970.tb00518.x, lire en ligne, consulté le )
  8. ↑ (en) Eugene F. Fama, « Efficient Capital Markets: II », The Journal of Finance, vol. 46, no 5,‎ , p. 1575–1617 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1991.tb04636.x, lire en ligne, consulté le )
  9. ↑ (en) Eugene F. Fama et Kenneth R. French, « The Cross-Section of Expected Stock Returns », The Journal of Finance, vol. 47, no 2,‎ , p. 427–465 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x, lire en ligne, consulté le )
  10. ↑ (en) Lars Peter Hansen et Ravi Jagannathan, « Assessing Specification Errors in Stochastic Discount Factor Models », The Journal of Finance, vol. 52, no 2,‎ , p. 557–590 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1997.tb04813.x, lire en ligne, consulté le )
  11. ↑ (en) Robert J. Shiller, « The Use of Volatility Measures in Assessing Market Efficiency* », The Journal of Finance, vol. 36, no 2,‎ , p. 291–304 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1981.tb00441.x, lire en ligne, consulté le )
  12. ↑ (en) John Y. Campbell et Robert J. Shiller, « Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends », The Journal of Finance, vol. 43, no 3,‎ , p. 661–676 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1988.tb04598.x, lire en ligne, consulté le )
  13. ↑ (en) WERNER F. M. De Bondt et Richard Thaler, « Does the Stock Market Overreact? », The Journal of Finance, vol. 40, no 3,‎ , p. 793–805 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1985.tb05004.x, lire en ligne, consulté le )
  14. ↑ (en) WERNER F. M. De Bondt et Richard H. Thaler, « Further Evidence On Investor Overreaction and Stock Market Seasonality », The Journal of Finance, vol. 42, no 3,‎ , p. 557–581 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1987.tb04569.x, lire en ligne, consulté le )
  15. ↑ (en) Charles M. C. Lee, Andrei Shleifer et Richard H. Thaler, « Investor Sentiment and the Closed-End Fund Puzzle », The Journal of Finance, vol. 46, no 1,‎ , p. 75–109 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1991.tb03746.x, lire en ligne, consulté le )
  16. ↑ « Nobel laureates in economics », sur repec.org (consulté le ).

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