Roger Koenker
économètre et statisticien américain
Cet article est une ébauche concernant une personnalité américaine, l’économie et les probabilités et la statistique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Roger Koenker
| Naissance | |
|---|---|
| Nationalité | |
| Formation |
Université du Michigan (doctorat) Grinnell College (en) |
| Activités |
| A travaillé pour | |
|---|---|
| Membre de | |
| Directeur de thèse |
Saul Harold Hymans (d) |
| Distinctions |
Roger William Koenker est un économètre américain né le . Il est professeur d'économie et de statistiques à l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign. Il est célèbre pour ses travaux sur la régression quantile.
En 1978, il développe avec George Bassett le modèle de régression quantile[1].
Prix et distinctions modifier
- 2010 : Prix Parzen
Publications modifier
- (en) Roger Koenker et G. Bassett, « Regression quantiles », Econometrica, , p. 33-50
- (en) Roger Koenker, Quantile Regression, Cambridge University Press,
Notes et références modifier
- (en) Joshua Angrist et Jörn-Steffen Pischke, Mostly Harmless Econometrics : An Empiricist's Companion, Princeton University Press, , 1re éd., 392 p. (ISBN 978-0-691-12035-5), p. 272
Liens externes modifier
- Ressources relatives à la recherche :
- site web de Roger Koenker
- profil de Roger Koenker sur Google Scholar
