Robert Merton

économiste américain

Robert C. Merton (né le à New York) est un économiste américain, connu pour avoir appliqué les mathématiques aléatoires en temps continu (intégrale d'Itō) à l'économie, et surtout à l'étude des marchés financiers. Il a reçu avec Myron Scholes le Prix de la Banque de Suède en 1997 pour sa participation à la conception du modèle de Black et Scholes de valorisation des options.

Biographie

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Il est le fils du sociologue Robert King Merton.

Après des études de mathématiques à l'université Columbia puis au Caltech, il fait une thèse d'économie au MIT sous la direction de Paul Samuelson[1]. Il est ensuite professeur au même MIT et plus tard à Harvard.

Comme Myron Scholes, il a été dirigeant associé du hedge fund Long Term Capital Management (LTCM), depuis sa fondation en 1994 à sa spectaculaire quasi-faillite en septembre 1998.

Distinction

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Notes et références

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  1. Analytical optimal control theory as applied to stochastic and non-stochastic economics
  2. (en) http://www.kolmogorov.clrc.rhul.ac.uk/pastwinners.html

Voir aussi

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Articles connexes

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Liens externes

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