Processus gaussien

Un processus stochastique X sur un ensemble fini de sites S est dit gaussien si, pour toute partie finie AS et toute suite réelle (a) sur A, sAasX(s) est une variable gaussienne.

Posant mA et ΣA la moyenne et la covariance de X sur A, si ΣA est inversible, alors XA = (Xs,sA) admet pour densité (ou vraisemblance) par rapport à la mesure de Lebesgue sur card(A) :

Voir aussiModifier

Processus de Gauss