TRAMO-SEATS
TRAMO (Time series Regression with ARIMA noise, Missing values and Outliers) et SEATS (Signal Extraction in ARIMA Time Series) sont deux logiciels développés par la Banque d'Espagne, permettant l'analyse des séries temporelles. Ses principales applications sont la prévision, la désaisonnalisation, l'estimation de la tendance-cycle, l'interpolation, la détection et la correction des valeurs aberrantes (outliers) et l'estimation des effets de calendrier[1].
Présentation modifier
Le logiciel TRAMO-SEATS est entre autres recommandé par Eurostat pour la correction des variations saisonnières des indicateurs de court terme[2].
TRAMO-SEATS utilise des méthodes de désaisonnalisation paramétriques, celles-ci étant fondées sur des modèles ARIMA saisonniers et des méthodes d’analyse spectrale. Les séries calculées par TRAMO-SEATS n’ont pas tendance à être surcorrigées.
Pour effectuer les corrections, TRAMO-SEATS procède en deux étapes :
- L’estimation des coefficients saisonniers sera d’autant plus satisfaisante si la série brute n’est pas trop perturbée par l’aléa conjoncturel. C’est pourquoi, dans un premier temps, le module TRAMO détecte les valeurs extrêmes et les perturbations qui conduiraient à fragiliser les estimations des effets de calendrier.
- Dans un deuxième temps, le module SEATS décompose la série linéarisée selon le modèle choisi par le module TRAMO sous forme d’éléments orthogonaux : la tendance-cycle, la saisonnalité et la composante irrégulière par estimation et décomposition de la densité spectrale du modèle ARIMA.
Historique modifier
Le logiciel TRAMO-SEATS est le résultat de plus de huit années de travail. TRAMO et SEATS ont été développés par Agustín Maravall et Victor Gómez - qui détiennent le droit d'auteur[réf. souhaitée] - avec l'aide de Gianluca Caporello, de l'Institut universitaire européen de Florence les premières années, et ensuite de la Banque d'Espagne.
Utilisation modifier
TRAMO-SEATS est utilisé entre autres par la Banque d'Espagne, Eurostat, l'Insee et la Banque de France[3], et dans plus de dix pays[4].
Article connexe modifier
Liens externes modifier
- Site officiel
- Ketty Attal, La désaisonnalisation : des origines jusqu'aux nouveaux logiciels X12-ARIMA et TRAMO-SEATS, Insee, Journées de Méthodologie Statistique, 1996
Notes et références modifier
- Correction des effets de calendrier, Eurostat
- La correction des effets de jours ouvrables et de variations saisonnières, Insee Méthodes n°104 ch. 10, pp. 151-166, mars 2003
- Élisabeth Fonteny La désaisonnalisation des séries d’agrégats monétaires et de crédit à la Banque de France : aspects théoriques et mise en œuvre, Banque de France, Notes d'étude et de recherche n°147, juin 2006 DOI 10.2139/ssrn.1698150
- Treatment of seasonal adjustment and working-day correction, Eurostat
