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↑(en) Andrea Pascucci, PDE and Martingale Methods in Option Pricing, Milan/New York, Berlin: Springer, , 719 p. (ISBN978-88-470-1781-8, lire en ligne)
↑(en) Ioannis Karatzas et Steven Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, New York/Berlin/Paris etc., Springer, , 2e éd., 4–5 p. (ISBN0-387-97655-8, lire en ligne)