Vecteur autorégressif
Le modèle à vecteur autorégressif (VAR) est un modèle économique qui permet de capturer les interdépendances entre plusieurs séries temporelles. Il s'agit de la principale catégorie de modèle statistique.
Concept modifier
Dans un modèle VAR, les variables sont traitées symétriquement de manière que chacune d'entre elles soit expliquée par ses propres valeurs passées et par les valeurs passées des autres variables[1]. De ce fait, les modèles VAR mobilisent des bases de données importantes[1].
Les modèles VAR ont pour avantage d'être libres de toute théorie économique ; ils n'appartiennent à aucun paradigme ni à aucune école de pensée. Ils sont ainsi une alternative aux restrictions des autres modèles, qui doivent se fonder sur des postulats théoriques[2]. Les modèles VAR ont ainsi une approche purement statistique à l'origine[3],[4]. Le caractère a-théorique des modèles VAR n'empêche toutefois pas une interprétation théorique des résultats[5].
Les modèles VAR ont été augmentés par la suite grâce à une nouvelle méthodologie appelée SVAR (VAR structurel)[6].
Historique modifier
Les modèles macro-économétriques accusent, dans les années 1970 notamment, des échecs répétés[3]. Ils sont soumis à la critique de Lucas, selon laquelle l'absence de micro-fondations dans ces modèles les rend inutiles. Le premier modèle à VAR est développé par Christopher Sims au début des années 1980. Ils sont aujourd'hui utilisés non seulement en économie, mais aussi dans le domaine de la santé[7].
Notes et références modifier
- Agnès Bénassy-Quéré, Benoît Cœuré, Pierre Jacquet et Jean Pisani-Ferry, Politique économique, De Boeck Supérieur, (ISBN 978-2-8073-3163-1, lire en ligne)
- Christopher Sims, « Macroeconomics and Reality », Econometrica, vol. 48, no 1, , p. 1–48 (DOI 10.2307/1912017, JSTOR 1912017, CiteSeerx 10.1.1.163.5425)
- Régis Bourbonnais, Économétrie - 11e éd., Dunod, (ISBN 978-2-10-082477-9, lire en ligne)
- Pierre-Olivier Beffy, Initiation à l'économie, De Boeck Supérieur, (ISBN 978-2-8041-5698-5, lire en ligne)
- Fabrice Collard et Patrick Fève, « Modèles VAR ou DSGE : que choisir ? », Économie & prévision, vol. n° 183-184, no 2, , p. 153–174 (ISSN 0249-4744, DOI 10.3917/ecop.183.0153, lire en ligne, consulté le )
- (en) Chicot Éboué, Finance, banque, microfinance: Où va la richesse créée ?, Éditions Larcier, (ISBN 978-2-8079-3117-6, lire en ligne)
- van der Krieke et al., « Temporal Dynamics of Health and Well-Being: A Crowdsourcing Approach to Momentary Assessments and Automated Generation of Personalized Feedback (2016) », Psychosomatic Medicine, , p. 1 (PMID 27551988, DOI 10.1097/PSY.0000000000000378)
