Homoscédasticité
propriété fondamentale du modèle de la régression linéaire générale
En statistique, l'homoscédasticité est une propriété fondamentale du modèle de la régression linéaire générale et fait partie de ses hypothèses de base. Cette notion provient du grec et est composée du préfixe homós (« semblable, pareil ») et de skedasê (« dissipation»).
On parle d'homoscédasticité lorsque la variance des erreurs stochastiques de la régression est la même pour chaque observation i (de 1 à n observations). La notion d'homoscédasticité s'oppose à celle d'hétéroscédasticité, qui correspond au cas où la variance de l'erreur des variables est différente. Dans le cas d'hétéroscédasticité, Var[εi]=σi2, où σi2 peut être différent de σj2, pour i≠j, Var[εi]=σ2 ∀i.
Tests d'homoscédasticité modifier
Tests nécessitant l'homoscédasticité modifier
Voir aussi modifier
Articles connexes modifier
- Test de Breusch-Pagan, test de l'homoscédasticité du terme d'erreur dans une régression linéaire.
- Hétéroscédasticité
