Estimateur du minimum du χ²
estimateur statistique
Ne doit pas être confondu avec Loi du χ² ou Test du χ².
Cet article est une ébauche concernant les probabilités et la statistique.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
L'estimateur du χ² minimum est un estimateur statistique qui repose sur la minimisation d'une fonction χ²[1]. Berkson 1980 défend l'idée que le minimum du χ² est le principe fondamental d'estimation.
Estimateur du minimum du χ²
| Type | |
|---|---|
| Inventeur |
Bibliographie modifier
- (en) Joseph Berkson, « Minimum Chi-Square, not Maximum Likelihood! », Ann. Statist., vol. 8, no 3, , p. 457--487 (DOI 10.1214/aos/1176345003, JSTOR 2240587)
- (en) R. R. Harris et G. K. Kanji, « On the Use of Minimum Chi-Square Estimation », Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The Statistician), vol. 32, no 4, , p. 379-394 (DOI 10.2307/2987540, JSTOR 2987540)
